Ispirato a una storia vera ambientata tra gli anni 30 e 40 del ‘900 ''Lady Henderson presenta'' racconta la straordinaria storia del Windmill Theatre, della sua proprietaria Laura Henderson e del suo manager Vivian Van Damm, che insieme misero in scena, nonostante la forte censura dell'epoca, una rivista non-stop di ragazze nude, con lo slogan «noi non chiudiamo mai», ribattezzato, grazie al gioco di parole (close/clothe) «noi non ci copriamo mai», che fece storia in Inghilterra regalando momenti di gioia a una nazione in guerra.